1. 原理

菲阿里四价指的是：昨日高点、昨日低点、昨天收盘、今天开盘四个价格。

2. 策略逻辑

回测标的：SHFE.rb2010
回测期：2020-02-07 至 2020-04-15
回测初始资金：200万
注意：若修改回测期，需要修改对应的回测标的。

 

1. from __future__ import print_function, absolute_import
2. """
3. 下轨=昨日最低点；
4. 如果没有持仓，且现价大于了昨天最高价做多，小于昨天最低价做空。
5. 如果有空头持仓，当价格上涨超过开盘价止损。
6. 注意：
7. 2：实盘中，如果在收盘的那一根bar或tick触发交易信号，需要自行处理，实盘可能不会成交。
8.  
9.  
10.  
11. # 设置标的
12. # 订阅一分钟线
13. # 记录开仓次数，保证一天只开仓一次
14. # 记录当前时间
15. # 如果当前时间点是交易时间段，则直接执行algo获取历史数据，以防直接进入on_bar()导致context.history_data未定义
16. algo(context)
17.  
18. schedule(schedule_func = algo, date_rule = '1d', time_rule = '09:00:00')
19. def algo(context):
20. context.history_data = history_n(symbol=context.symbol, frequency = '1d', end_time = context.now,
21. def on_bar(context,bars):
22. bar = bars[0]
23. data = context.history_data
24. position_long = context.account().position(symbol=context.symbol, side=PositionSide_Long)
25. # 如果是回测模式
26. # 开盘价直接在data最后一个数据里取到,前一交易日的最高和最低价为history_data里面的倒数第二条中取到
27. high = data.loc[0, 'high']
28. # 如果是实时模式
29. # 开盘价通过current取到
30. # 实时模式不会返回当天的数据，所以history_data里面的最后一条数据是前一交易日的数据
31. low = data.loc[-1, 'low']
32.  
33.  
34. if position_long: # 多头持仓小于开盘价止损。
35. order_volume(symbol=context.symbol, volume=1, side=OrderSide_Sell,
36. print('以市价单平多仓')
37. if bar.close > open:
38. order_type=OrderType_Market, position_effect=PositionEffect_Close)
39. else: # 没有持仓。
40. # 开多
41. order_type=OrderType_Market, position_effect=PositionEffect_Open)
42. context.count = 1
43. # 开空
44. order_type=OrderType_Market, position_effect=PositionEffect_Open)
45. context.count = 1
46.  
47. if context.now.hour == 14 and context.now.minute == 59:
48. print('全部平仓')
49. if __name__ == '__main__':
50. strategy_id策略ID,由系统生成
51. mode实时模式:MODE_LIVE回测模式:MODE_BACKTEST
52. backtest_start_time回测开始时间
53. backtest_adjust股票复权方式不复权:ADJUST_NONE前复权:ADJUST_PREV后复权:ADJUST_POST
54. backtest_commission_ratio回测佣金比例
55. '''
56. filename='main.py',
57. token='token_id',
58. backtest_end_time='2020-09-01 16:00:00',
59. backtest_initial_cash=100000,
60. backtest_slippage_ratio=0.0001)

设定初始资金10万，手续费率为0.01%，滑点比率为0.01%。回测结果如图所示：

回测期累计收益率为-4.05%，年化收益率为-6.03%。沪深300指数收益率为16.61%，整体跑输指数。最大回撤为4.34%，胜率为25.66%。

 

标的回测期年化收益率最大回撤SHFE.rb20102020.02.07-2020.04.15-6.03%4.34%SHFE.ag20102020.02.07-2020.04.1538.03%7.97%SHFE.ni20102020.02.07-2020.04.15-22.46%22.85%SHFE.zn20102020.02.07-2020.04.15-15.93%12.01%SHFE.rb20102020.04.07-2020.06.15-3.40%1.37%SHFE.rb20102020.06.07-2020.08.15-13.96%2.32%SHFE.rb20102020.08.07-2020.10.15-11.38%2.18%

注：此策略只用于学习、交流、演示，不构成任何投资建议。